Список системно значимых банков - List of systemically important banks
Некоторые большие банки отслеживаются и помечаются несколькими органами как системно важные финансовые учреждения в зависимости от масштаба и степени влияния на мировых и внутренних финансовых рынках. С 2011 г. Совет по финансовой стабильности опубликовала список глобальных системно значимых банков (G-SIB), в то время как отдельные страны также ведут свои собственные списки национальных системно значимых банков (D-SIB), также известные в Европе как «национальные SIFI». Кроме того, существуют специальные списки региональных системно значимых банков (Р-СИБ).
В 2009 году в качестве ответной меры регулирования на выявленную уязвимость банковского сектора в финансовый кризис 2007-08 гг., и пытаясь найти решение проблемы "слишком большой, чтобы обанкротиться "взаимозависимость между G-SIB и экономикой суверенных государств, Совет по финансовой стабильности (FSB) приступила к разработке метода выявления G-SIB, к которым будет применяться набор более строгих требований. Первая публикация некоторых просочившихся неофициальных списков G-SIB в то время, когда метод идентификации ФСБ все еще тестировался и подлежал последующим корректировкам, состоялась в ноябре 2009 года и ноябре 2010 года.[1][2][3] Первая официальная версия списка G-SIB была опубликована ФСБ в ноябре 2011 года и с тех пор обновляется каждый год в ноябре.[4][5][6][7][8] Этот список G-SIB - первый, показанный ниже.
Все G-SIB и D-SIB со штаб-квартирами в США и Европе обязаны ежегодно представлять обновленную информацию о чрезвычайной ситуации. План решения в их Финансовую инспекцию.[9][10] Базель III также требует, чтобы все идентифицированные G-SIB не позднее марта 2018 г., будет работать с минимальным общим коэффициент достаточности капитала в составе:[11]
- Максимум. 2% Капитал 2 уровня (Субординированный капитал).
- Максимум. 1,5% Дополнительный капитал 1-го уровня (Гибридный капитал, т.е. Условные кабриолеты он же CoCos).
- Мин. 8.0% / 8.5% / 9.0% / 9.5% / 10.5% высокое качество Капитал 1 уровня (Обычный капитал уровня 1). *
Это требование к G-SIB зависят от основанного на показателях показателя размера, взаимосвязанности, сложности, незаменимости и глобального охвата, повышая его до 1,0%, 1,5%, 2,0%, 2,5% или 3,5% по сравнению с аналогичными требованиями к капиталу Базель III на уровне 7% банкам, не включенным в список.
В дополнение к требованиям Базель III по коэффициенту достаточности капитала, 10 ноября 2014 года СФС выпустило консультативный документ, определяющий глобальный стандарт минимальных сумм общей способности абсорбировать убытки (TLAC), которые должны храниться G-SIB. TLAC - это суммы, которые должны удерживаться G-SIB в дополнение к требованиям к коэффициенту достаточности капитала.[12] Это предложение обсуждалось до 2 февраля 2015 года, когда было окончательно оформлено требование. 9 ноября 2015 года ФСБ выпустило окончательный стандарт минимальной общей поглощающей способности (TLAC) для 30 G-SIB.[13]
Второй список, далее ниже, включает все те финансовые учреждения, которые были определены как системно важные национальным регулирующим органом, так называемые D-SIB. Для Соединенных Штатов в этот список включены все те финансовые учреждения, которые недостаточно велики для статуса G-SIB, но все же имеют достаточно высокую внутреннюю системную значимость, что делает их объектом самых строгих ежегодных Стресс тест (USA-ST) Федеральный резерв.[14]
В 2013 г. Европа также принял постановление об идентификации всех Отечественные SIB внутри каждого Государство-член ЕЭЗ, которые после поэтапного внедрения в 2015–2018 годах должны соответствовать еще более высоким требованиям в отношении коэффициента достаточности общего капитала - в соответствии с тем, насколько они системно важны. Помимо расширения списка SIB, так что теперь в него входят как G-SIB, так и D-SIB, постановление также гарантирует, что все европейские G-SIB (со штаб-квартирой в одном из государств-членов ЕЭЗ) будут иметь более высокий коэффициент достаточности капитала. требования по сравнению с требованиями ФСБ.[11]
Как Базель III, так и нормативные акты ЕС, кроме того, также ввели потенциальный антициклический буфер для нормативов достаточности капитала, который может быть обеспечен национальными властями в дополнение к указанным коэффициентам общей достаточности капитала с требованиями до 2,5% дополнительных Обычный капитал 1-го уровня ко всем финансовым учреждениям (включая SIB), в те годы, когда общее кредитование в конкретной нации начинает расти быстрее, чем национальная ВВП.[11]
Список глобальных системно значимых банков (G-SIB)
| Легенда Бывший G-SIB |
| Юридическое лицо | Область, край | Страна штаб-квартиры | Валюта отчетности | ФСБ-Г-СИБ | USA-ST | Регулятор HQ | Примечания | Требование к общей капитализации (% из RWA )[а] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizuho FG | Азия |  Япония | ¥, Йен | 2011 – настоящее время | FSAj | 11.5% (CET1 = мин. 8%) | ||
| Сумитомо Мицуи | Азия | Япония | ¥, Йена | 2011 – настоящее время | FSAj | 11.5% (CET1 = мин. 8%) | ||
| Автомобиль Mitsubishi UFJ FG | Азия | Япония | ¥, Йена | 2011 – настоящее время | FSAj | 12.0% (CET1 = мин. 8,5%) | ||
| Государственный банк Индии | Азия |  Индия | ₹, INR | 2011 – настоящее время | Резервный банк Индии | 12.72% | ||
| ICICI Bank | Азия | Индия | ₹, INR | 2011 – настоящее время | Резервный банк Индии | 16.89% | ||
| HDFC Банк | Азия | Индия | ₹, INR | 2011 – настоящее время | Резервный банк Индии | 17.1% | ||
| Банк Китая | Азия |  Китай | 元, Юань | 2011 – настоящее время | CBIRC | Большинство принадлежащих государству | 11.5% (CET1 = мин. 8%) | |
| ICBC | Азия | Китай | 元, юань | 2013 – настоящее время | CBIRC | Большинство принадлежащих государству | 11.5% (CET1 = мин. 8%) | |
| Сельскохозяйственный банк Китая | Азия | Китай | 元, юань | 2014 – настоящее время | CBIRC | Большинство принадлежащих государству | 11.5% (CET1 = мин. 8%) | |
| Китайский строительный банк | Азия | Китай | 元, юань | 2015 – настоящее время | CBIRC | Большинство принадлежащих государству | 11.5% (CET1 = мин. 8%) | |
| Dexia Group | EMEA |  Бельгия | €, Евро | 2011 | FSMA | Прошла санация октябрь 2011 г.[15] Dexia Belgium отделилась и образовала Бельфий, а остальная часть группы осталась ликвидирован.[16] | - | |
| BNP Paribas | EMEA |  Франция | €, евро | 2011 – настоящее время | AMF | 12.5% (CET1 = мин. 9%) | ||
| Crédit Agricole | EMEA | Франция | €, евро | 2011 – настоящее время | AMF | 11.5% (CET1 = мин. 8%) | ||
| Группа BPCE | EMEA | Франция | €, евро | 2011–2016, 2018 | AMF | 10.5% (CET1 = мин. 7%) | ||
| Société Générale | EMEA | Франция | €, евро | 2011 – настоящее время | AMF | 11.5% (CET1 = мин. 8%) | ||
| Коммерцбанк | EMEA |  Германия | €, евро | 2011 | БаФин | Удалено из-за снижения системной значимости | 10.5% (CET1 = мин. 7%) | |
| немецкий банк | EMEA | Германия | €, евро | 2011 – настоящее время | БаФин | 12.5% (CET1 = мин. 9%) | ||
| Unicredit Group | EMEA |  Италия | €, евро | 2011 – настоящее время | CONSOB | 11.5% (CET1 = мин. 8%) | ||
| ИНГ Банк | EMEA |  Нидерланды | €, евро | 2011 – настоящее время | DNB | 11.5% (CET1 = мин. 8%) | ||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | EMEA |  Испания | €, евро | 2012–2015 | BdE | Удалено из-за снижения системной значимости | 10.5% (CET1 = мин. 7%) | |
| Сантандер | EMEA | Испания | €, евро | 2011 – настоящее время | BdE | 11.5% (CET1 = мин. 8%) | ||
| Nordea | EMEA |  Финляндия | €, евро | 2011 – настоящее время | FIN-FSA | Удалено из-за снижения системной значимости | 11.5% (CET1 = мин. 8%) | |
| Credit Suisse | EMEA |  Швейцария | Пт, швейцарский франк | 2011 – настоящее время | FINMA | 12.0% (CET1 = мин. 8,5%) | ||
| UBS | EMEA | Швейцария | Fr, швейцарский франк | 2011 – настоящее время | FINMA | 11.5% (CET1 = мин. 8%) | ||
| NatWest Group | EMEA |  объединенное Королевство | £, фунт стерлингов | 2011–2018 | PRA | Удалено из-за снижения системной значимости | 12.0% (CET1 = мин. 8,5%) | |
| Barclays | EMEA | объединенное Королевство | £, Фунт стерлингов | 2011 – настоящее время | PRA | 12.5% (CET1 = мин. 9%) | ||
| HSBC | EMEA | объединенное Королевство | $, Долл. США | 2011 – настоящее время | PRA | 13.0% (CET1 = мин. 9,5%) | ||
| Lloyds Banking Group | EMEA | объединенное Королевство | £, фунт стерлингов | 2011 | PRA | Удалено из-за снижения системной значимости | 10.5% (CET1 = мин. 7%) | |
| Стандартный чартерный | EMEA | объединенное Королевство | $, Долл. США | 2012 – настоящее время | PRA | 11.5% (CET1 = мин. 8%) | ||
| Королевский банк Канады | Америка |  Канада | $, CAD | 2017 – настоящее время | OSFI | 11.5% (CET1 = мин. 8%) | ||
| Торонто-Доминион Банк | Америка | Канада | $, CAD | 2019 – настоящее время | OSFI | 11.5% (CET1 = мин. 8%) | ||
| Банк Америки | Америка |  Соединенные Штаты | $, доллар США | 2011 – настоящее время | 2009 – настоящее время | FSOC | 12.0% (CET1 = мин. 8,5%) | |
| Банк Нью-Йорка Меллон | Америка | Соединенные Штаты | $, Долл. США | 2011 – настоящее время | 2009 – настоящее время | FSOC | 11.5% (CET1 = мин. 8%) | |
| Citigroup | Америка | Соединенные Штаты | $, Долл. США | 2011 – настоящее время | 2009 – настоящее время | FSOC | 12.5% (CET1 = мин. 9%) | |
| Голдман Сакс | Америка | Соединенные Штаты | $, Долл. США | 2011 – настоящее время | 2009 – настоящее время | FSOC | 12.0% (CET1 = мин. 8,5%) | |
| JP Morgan Chase | Америка | Соединенные Штаты | $, Долл. США | 2011 – настоящее время | 2009 – настоящее время | FSOC | 13.0% (CET1 = мин. 9,5%) | |
| Морган Стенли | Америка | Соединенные Штаты | $, Долл. США | 2011 – настоящее время | 2009 – настоящее время | FSOC | 12.0% (CET1 = мин. 8,5%) | |
| State Street | Америка | Соединенные Штаты | $, Долл. США | 2011 – настоящее время | 2009 – настоящее время | FSOC | 11.5% (CET1 = мин. 8%) | |
| Уэлс Фарго | Америка | Соединенные Штаты | $, Долл. США | 2011 – настоящее время | 2009 – настоящее время | FSOC | 11.5% (CET1 = мин. 8%) |
- ^ Перечисленные минимальные коэффициенты капитала были определены FSB и полностью применяются к G-SIB по состоянию на март 2018 года. Регулирующий орган каждой страны имеет право устанавливать более строгие коэффициенты, чем минимальный коэффициент требований FSB, и в большинстве случаев это было сделано. Фактические требования к нормативам капитала, установленные страной штаб-квартиры банка, можно найти в дополнительном Список D-SIB.
Список отечественных системно значимых банков (D-SIB)
D-SIB в США
Для Соединенных Штатов в список D-SIB входят те финансовые учреждения, которые недостаточно велики для статуса G-SIB, но все же имеют достаточно высокую внутреннюю системную значимость, что делает их объектом самых строгих ежегодных Стресс тест (USA-ST) Федеральный резерв.[14] Строго говоря, Совет по надзору за финансовой стабильностью (FSOC) не определяет какие-либо банки или банковские холдинговые компании как системно значимые, но Закон Додда – Франка в своих положениях устав устанавливает повышенные стандарты надзора (в том числе участие в ежегодном стресс-тесте США) для любой банковской холдинговой компании с балансом более 50 миллиардов долларов. Несмотря на отсутствие какого-либо официального обозначения D-SIB, банки, прошедшие стресс-тест в США, могут считаться D-SIB в США.[17] Группа банков, подвергавшихся стресс-тестированию, была идентичной на протяжении 2009–2013 годов, за исключением того, что MetLife Bank прекратил свою банковскую деятельность и деятельность по ипотечному кредитованию в 2012 году и, следовательно, впоследствии вышел из группы поднадзорных организаций. В 2014 году стресс-тест был расширен с 18 до 30 банков в результате поэтапного внедрения положений Правления Закона о стресс-тестах Додда – Франка, в результате чего с 2014 года этому стресс-тесту подверглись только 12 организаций.[18]
Все G-SIB и D-SIB со штаб-квартирой в США не только обязаны соблюдать некоторые более строгие требования в отношении достаточности капитала, но также обязаны ежегодно представлять обновленный план действий в чрезвычайных ситуациях. Совет управляющих Федеральной резервной системы.[19]
| Легенда Бывший D-SIB |
| Юридическое лицо | Область, край | Страна штаб-квартиры | Валюта отчетности | ФСБ-Г-СИБ | USA-ST | Регулятор HQ | Основные биржи | ИК | Примечания | Требование к общему коэффициенту капитала (% из RWA ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Союзник Финансовый | Америка | нас | $, Долл. США | 2009– | FSOC | NYSE | ИК | Ранее GMAC Inc. | ||
| American Express | Америка | нас | $, Долл. США | 2009– | FSOC | NYSE | ИК | |||
| Truist Financial | Америка | нас | $, Долл. США | 2009– | FSOC | NYSE | ИК | |||
| BBVA Компас | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | ИК | Филиал BBVA | |||
| BMO Financial Corp. | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | ИК | Филиал Банк Монреаля. Ранее Harris Financial Corp. | |||
| Capital One Financial | Америка | нас | $, Долл. США | 2009– | FSOC | NYSE | ИК | |||
| Comerica | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | NYSE | ИК | |||
| Откройте для себя финансовые услуги | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | NYSE | ИК | |||
| Пятый третий банк | Америка | нас | $, Долл. США | 2009– | FSOC | NASDAQ | ИК | |||
| HSBC North America Holdings | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | ИК | Филиал HSBC Holdings | |||
| Huntington Bancshares | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | NASDAQ | ИК | |||
| KeyCorp | Америка | нас | $, Долл. США | 2009– | FSOC | NYSE | ИК | |||
| M&T Банк | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | NYSE | ИК | |||
| MetLife | Америка | нас | $, Долл. США | 2009‑12 | FSOC | NYSE | ИК | Не прошел стресс-тест в 2012 году и, как следствие, продал свое банковское подразделение GE Capital[20][21] и это ипотека обслуживание бизнеса JPMorgan Chase.[22] | - | |
| Северный трест | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | NASDAQ | ИК | |||
| Финансовые услуги PNC | Америка | нас | $, Долл. США | 2009– | FSOC | NYSE | ИК | |||
| Финансовая группа граждан RBS | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | NYSE | ИК | |||
| Регионы Финансовые | Америка | нас | $, Долл. США | 2009– | FSOC | NYSE | ИК | |||
| Сантандер Холдингс США | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | NYSE | ИК | Филиал Группа Сантандер | ||
| Банки SunTrust | Америка | нас | $, Долл. США | 2009– | FSOC | NYSE | ИК | |||
| США Bancorp | Америка | нас | $, Долл. США | 2009– | FSOC | NYSE | ИК | |||
| UnionBanCal | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | ИК | Филиал Mitsubishi UFJ FG | |||
| Сионы | Америка | нас | $, Долл. США | 2014– | FSOC | NYSE, NASDAQ | ИК |
D-SIB в каждой из стран-участниц ЕЭЗ (как внутренние, так и глобальные)
В 2013 г. был сформулирован новый регламент SIB, принятый Евросоюз, где обозначена ответственность за каждого Государство-член ЕС и все трое других Государства-члены ЕЭЗ, чтобы составить список всех своих внутренних SIB (с термином, включающим не только обычные банки, но также кредитные учреждения и инвестиционные фирмы), и внедрить новый общий коэффициент капитала требования к этим идентифицированным D-SIB. Требования к общему капиталу для D-SIB будут строже, чем минимальные 10,5%, требуемые Базель III по отношению ко всем финансовым учреждениям среднего размера, которые включают требование:
- Максимум. 2% Капитал 2 уровня (Субординированный капитал).
- Максимум. 1,5% Дополнительный капитал 1-го уровня (Гибридный капитал, т.е. Условные кабриолеты он же CoCos).
- мин. 7% высокое качество Капитал 1 уровня (Обычный капитал первого уровня).
Новый более строгий регламент ЕС потребности в капитале применяется ко всем «кредитным учреждениям или инвестиционным фирмам», определенным как D-SIB, в основном добавляет высокое качество Обычный капитал 1-го уровня буферы сверх указанного минимального требования к капиталу Базель III в размере 10,5%, которые должны быть введены поэтапно в течение 2015–2019 годов с полным вступлением в силу в 2019 календарном году. Кроме того, новые правила ЕС также требуют, чтобы все инструменты Дополнительный капитал 1-го уровня любого «кредитного учреждения или инвестиционной фирмы», чтобы быть Условные кабриолеты с прилагаемым пунктом, что он автоматически будет либо списан, либо конвертирован в инструменты Уровня 1 обыкновенных акций, если коэффициент капитала первого уровня обыкновенных акций учреждения в любой момент времени упадет ниже 5,125%.[11][23]
Каждый национальный список SIB государств-членов ЕЭЗ включает: уже определенные G-SIB со штаб-квартирой в соответствующем государстве и другие системно важные учреждения (O-SII; которые включают R-SIB и D-SIB) со штаб-квартирой / филиалами в заинтересованное государство - будет идентифицировано не позднее 31 декабря 2015 года.[24] В Европейское банковское управление опубликовал несколько обязательных руководящих указаний по определению O-SII в каждом государстве-члене ЕЭЗ, которые вступят в силу 1 января 2015 года.[25] Все идентифицированные SIB в приведенном ниже списке подпадают под новые требования к повышенному коэффициенту капитала, которые могут быть введены немедленно (как в Швеции) или поэтапно в течение 2015–2019 годов (как в Дании).
| Государства-члены ЕЭЗ | Выявленные SIB | Требование к общему коэффициенту капитала (CET1 + AT1 + T2) в 2019 г. (% из RWA ) |
|---|---|---|
 Австрия | ||
| Бельгия | ||
 Болгария | ||
 Хорватия | ||
 Кипр | ||
 Чехия | ||
 Дания[23][26][27] | Данске Банк | 13,5% + IRP (CET1 = мин. 10% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[а] |
| Nordea Дания | 12,5% + IRP (CET1 = мин. 9% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[а] | |
| Nykredit | 12,5% + IRP (CET1 = мин. 9% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[а] | |
| Jyske Bank | 12,0% + IRP (CET1 = мин. 8,5% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[а] | |
| Sydbank | 11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[а] | |
| DLR | 11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[а] | |
 Эстония | ||
| Финляндия | ||
| Франция | BNP Paribas | |
| Crédit Agricole | ||
| Группа BPCE | ||
| Société Générale | ||
| + еще не идентифицированные O-SII | ||
| Германия | немецкий банк | |
| + еще не идентифицированные O-SII | ||
 Греция | ||
 Венгрия | ||
 Исландия | ||
 Ирландия | ||
| Италия[28] | Unicredit Group | |
| Интеза Санпаоло | ||
| Monte dei Paschi di Siena | ||
 Латвия | ||
 Лихтенштейн | ||
 Литва | ||
 Люксембург | ||
 Мальта | ||
| Нидерланды[29] | ИНГ Банк | |
| Рабобанк | ||
| ABN Amro | ||
| SNS Bank | ||
 Норвегия[30][31] | DNB ASA | 16,5% + IRP (CET1 = мин. 13% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[b] |
| Нордеа Банк Норге АСА | 16,5% + IRP (CET1 = мин. 13% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[b] | |
| Kommunalbanken | 16,5% + IRP (CET1 = мин. 13% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[b] | |
 Польша | ||
 Португалия | ||
 Румыния | ||
 Словакия | ||
 Словения | ||
| Испания[33] | Banco Santander | G-SII и O-SII, 1% буфер |
| BBVA | O-SII, 0,75% буфер | |
| Caixabank | O-SII, 0,25% буфер | |
| Bankia | O-SII, 0,25% буфер | |
| Banco Sabadell | O-SII, 0,25% буфер | |
 Швеция[34] | Swedbank | 24.3% (CET1 = мин. 19,0% + AT1 / T2 = макс. 5,3%)[c] |
| Svenska Handelsbanken | 22.5% (CET1 = мин. 17,5% + AT1 / T2 = макс. 5,0%)[c] | |
| SEB | 19.9% (CET1 = мин. 15,4% + AT1 / T2 = макс. 4,5%)[c] | |
| Nordea | 19.0% (CET1 = мин. 14,7% + AT1 / T2 = макс. 4,3%)[c] | |
| объединенное Королевство[36] | HSBC | |
| Barclays | ||
| Национальное строительное общество | ||
| Standard Chartered Bank | ||
| Lloyds Banking Group | ||
| Сантандер Великобритания | ||
| NatWest Group | ||
| Кооперативный банк |
- Примечания
- ^ а б c d е ж IRP - это аббревиатура от индивидуальной премии за риск (также известной как «буфер риска столпа 2»). Для семи SIB Дании это было в среднем немногим менее 2% при оценке в 2013 году. Точная цифра IRP будет ежегодно пересчитываться национальным органом надзора индивидуально для каждого финансового учреждения.[23][26] Финансовое учреждение BRFkredit была выбрана в качестве SIB в октябре 2013 года с требованием соблюдения коэффициента совокупного капитала 11,5% + IRP в 2019 году, но была куплена и стала неотъемлемой частью Jyske Bank 30 апреля 2014 года - это означает, что он больше не будет подчиняться конкретным требованиям SIB как независимая организация.[27]
- ^ а б c Требование CET1 вводится поэтапно и составляет мин. 12% на 1 июля 2015 года и мин. 13% с 1 июля 2016 года и далее, и это требование включает в себя антициклический буфер коэффициента капитализации, который в настоящее время активирован и составляет 1%, начиная с 1 июля 2015 года, но при условии возможной последующей корректировки по усмотрению Орган финансового надзора после его ежеквартальной переоценки циклических тенденций.[30][31] В дополнение к требованию CET1 в компоненте 1 потребуется максимум 3,5% AT1 / T2, чтобы общий буфер капитала был минимальным. 16,5% + IRP на 1 июля 2016 года. IRP - это аббревиатура от индивидуальной премии за риск (также известной как «буфер риска компонента 2») и в настоящее время не публикуется Норвежским АФН для общественности, хотя недавно Министерство финансов Норвегии попросил FSA рассмотреть возможность публикации этих данных по каждому учреждению в 2015 году. Цифры IRP при любых обстоятельствах ежегодно пересчитываются FSA на основе некоторых обновленных оценок индивидуальных рисков.[32]
- ^ а б c d Требования к капиталу будут применяться в полном объеме к четырем шведским SIB уже с 1 января 2015 года. Указанные коэффициенты общего капитала включают индивидуальную премию за риск для каждого учреждения (также известную как «буфер риска Компонента 2»), рассчитанную на основе их последнего обзора активов во втором квартале 2014 года.[34] Коэффициенты также включают дополнительный буфер противоциклического капитала в размере 1%, который требуется Орган финансового надзора должны быть выполнены не позднее 13 сентября 2015 года - с весом, пропорциональным доле кредитных рисков организаций в секторах, подверженных циклическим воздействиям,[35] это означает, что он имеет следующие изъятия для четырех SIB (согласно их рискам на конец 2 кв. 2014 г.): Handelsbanken = 0,49%, Nordea = 0,19%, SEB = 0,34%, Swedbank = 0,57%.[34]
В дополнение к требованиям к общему капиталу, указанным выше, каждое государство-член ЕЭЗ будет - в соответствии с CRD4 - иметь право также вводить контрциклические буферы коэффициента капитала до 2,5% дополнительного капитала первого уровня обыкновенного капитала, применяемые для всех финансовых учреждений (включая SIB) на национальном уровне, если их национальная статистика измеряет общее кредитование расти быстрее национального ВВП.[11]
Дополнительные требования к буферному капиталу на этапе разрешения проблем
По состоянию на декабрь 2013 г.[37][38][39] институты ЕС также начали технический процесс для утверждения нового Директива о восстановлении и разрешении банковских операций, вступив в силу 1 января 2015 г.,[40] в котором также изложено требование о дополнительном буфере капитала для антикризисного управления, называемом Минимальные требования к собственным средствам и приемлемым обязательствам (MREL), которые решаются органами, принимающими решения, в индивидуальном порядке.[41] Директива до сих пор не дала количественной оценки или определения минимальных стандартов того, насколько большим должен быть MREL. MREL стремится к тому, чтобы все фирмы обладали достаточной общей способностью поглощать убытки для использования на этапе возможного урегулирования несостоятельности, включая достаточные обязательства, которые могут серьезно повлиять на урегулирование убытков. Все банки и инвестиционные компании ЕС будут подпадать под действие требования MREL, которое будет устанавливаться в зависимости от оценки рисков конкретных компаний не позднее января 2016 года. Отдельно ФСБ также работает над предложением по «Потерянной способности поглощать убытки» (GLAC) - например, по долгосрочным облигационным займам - которое будет применяться к G-SIB. Обеспечивая наличие достаточного количества обязательств, которые можно выплачивать в момент урегулирования, GLAC дополнит требование MREL.[24]
MREL и GLAC рассматриваются (как и требования к коэффициенту левериджа) как отдельные требования от требования к общему коэффициенту капитала.
D-SIB, расположенные за пределами ЕЭЗ или США (как внутренние, так и глобальные)
| Другие государства | Выявленные SIB | Требование к общему коэффициенту капитала (CET1 + AT1 + T2) в 2019 г. (% из RWA ) |
|---|---|---|
 Австралия[42] | Банковская группа Австралии и Новой Зеландии | 11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[а] |
| Commonwealth Bank of Australia | 11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[а] | |
| Национальный банк Австралии | 11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[а] | |
| Банковская корпорация Westpac | 11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[а] | |
| Канада[44] | Банк Монреаля | 11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[b] |
| Банк Новой Шотландии | 11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[b] | |
| Канадский Императорский коммерческий банк | 11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[b] | |
| Национальный банк Канады | 11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[b] | |
| Королевский банк Канады | 11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[b] | |
| Торонто-Доминион Банк | 11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[b] | |
| Desjardins Group | 11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[b] | |
| Китай | Банк Китая | ??% (???) |
| ICBC | ??% (???) | |
| Сельскохозяйственный банк Китая | ??% (???) | |
| Китайский строительный банк | ??% (???) | |
| Банк коммуникаций | ??% (???) | |
| + еще не идентифицированные O-SII | ??% (???) | |
 Гонконг[46] | Банковская корпорация Гонконга и Шанхая | 15% + IRP (CET1 = мин. 11,5% + AT1 / T2 = макс 3,5% + IRP)[c] |
| Банк Китая (Гонконг) | 14% + IRP (CET1 = мин. 10,5% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[c] | |
| Стандартный чартерный Гонконг | 14% + IRP (CET1 = мин. 10,5% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[c] | |
| Банк Восточной Азии | 13,5% + IRP (CET1 = мин. 10% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[c] | |
| Hang Seng Bank | 13,5% + IRP (CET1 = мин. 10% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[c] | |
| Промышленно-коммерческий банк Китая (Азия) | 13,5% + IRP (CET1 = мин. 10% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP)[c] | |
| Индия | Государственный банк Индии | 12.72% (по состоянию на март 2019 г.) |
| ICICI Bank | 16.89% (по состоянию на март 2019 г.) | |
| HDFC Банк | 17.1% (по состоянию на март 2019 г.) | |
| Япония | Автомобиль Mitsubishi UFJ FG | ??% (???) |
| Mizuho FG | ??% (???) | |
| Сумитомо Мицуи | ??% (???) | |
| Номура | ??% (???) | |
| Дайва | ??% (???) | |
| + еще не идентифицированные O-SII | ??% (???) | |
| Швейцария[47][48] | Credit Suisse | 19% (CET1 = мин. 10% и AT1 / T2 кокосы = макс. 9%)[d] |
| UBS | 19% (CET1 = мин. 10% и AT1 / T2 кокосы = макс. 9%)[d] | |
| Zürcher Kantonalbank | ??% (???) | |
| Райффайзен | ??% (???) | |
| PostFinance | ??% (???) | |
 Южная Африка[49] | Абса Банк | ??% (???) |
| Стандартный банк Южной Африки | ??% (???) | |
| FirstRand Bank | ??% (???) | |
| Недбанк Банк | ??% (???) | |
| Investec Bank | ??% (???) | |
| Capitec Bank | ??% (???) |
- ^ а б c d Дополнительный буфер D-SIB в размере 1% CET1, а также новый буфер резервирования капитала в размере 2,5% CET1 потребуются без какого-либо поэтапного внедрения, что означает, что и требование CET1, и указанное требование к коэффициенту общего капитала будут применяться в полная с 1 января 2016 года. Указанный дополнительный IRP представляет собой аббревиатуру индивидуальной премии за риск (также известной как «буфер риска Компонента 2») и подлежит ежегодному пересчету FSA на основе некоторых обновленных оценок индивидуальных рисков. В случае необходимости, дополнительный буфер противоциклического капитала в диапазоне от 0 до 2,5% CET1 также может быть активирован по усмотрению Орган финансового надзора после ежеквартальной переоценки циклических тенденций, начиная с 1 января 2016 года.[42][43]
- ^ а б c d е ж грамм Дополнительный буфер D-SIB в размере 1% CET1 потребуется, начиная с 1 января 2016 года, но буфер резервирования капитала (равный 2,5% CET1 в 2019 году) будет постепенно вводиться в течение четырех лет, что означает, что минимальные требования к капиталу CET1 будут 6,125% в 2016 году, затем 6,75% в 2017 году, затем 7,375% в 2018 году и, наконец, 8% в 2019 году. В случае необходимости можно также по усмотрению активировать дополнительный антициклический буфер коэффициента капитала в диапазоне от 0 до 2,5% CET1. из Орган финансового надзора после его ежеквартальной переоценки циклических тенденций. В дополнение к требованиям CET1 количество макс. 3,5% AT1 / T2 потребуется в компоненте 1 - так, чтобы общий буфер капитала был мин. 11,5% + IRP в 2019 году. IRP - это аббревиатура от «Индивидуальная премия за риск» (также известная как «буфер риска компонента 2») и подлежит ежегодному пересчету FSA на основе некоторых обновленных оценок индивидуальных рисков.[44] Помимо шести организаций, признанных канадскими SIB, компания Desjardins Group был признан системно важным для провинции Квебек, и должен соответствовать тому же набору требований, что и обычные D-SIB.[45]
- ^ а б c d е ж Последние требования к капиталу можно получить в Веб-сайт HKMA, с дополнительным требованием 2,5% CET1 для сохранения капитала, как указано в Руководство по надзорной политике CA-B-2 Системно важные банки. Также есть дополнительные Контрциклический буфер капитала (CCyB) Требование CET1, что составляет 2% CET1 по состоянию на 14 октября 2019 года. Для SIB существует еще 1–3,5% требований CET1 с более высокой поглощающей способностью (HLA). HKMA также имеет право применять IRP (индивидуальная премия за риск, также известная как «буфер риска уровня 2») для каждого банка индивидуально.
- ^ а б Помимо указанного коэффициента общего капитала, также может быть применен временный антициклический буфер коэффициента капитала в размере до 2,5% (от общих активов с учетом риска) дополнительной суммы CET1. С 30 сентября 2013 года власти Швейцарии потребовали от банков увеличить сумму CET1 за счет увеличения на 1% их позиций по ипотечным жилищным кредитам, взвешенным с учетом риска.[47]
Смотрите также
- Для получения общей информации см .: системно значимое финансовое учреждение, особенно раздел о банках
- Для списка некоторых из крупнейших банков по активам видеть: список крупнейших банков
- Более подробные списки банков см. списки банков
- Международный кредитор последней инстанции
Рекомендации
- ^ Moenninghoff, SC, Ongena, S., Wieandt, A. "Многолетний вызов, направленный на отмену слишком большого банкротства в банковской сфере: эмпирические данные нового международного регулирования, касающегося глобальных системно значимых банков, стр. 10, 11, 28 ". SSRN 2440613. Отсутствует или пусто
| url =(помощь)CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь) - ^ Financial Times. «Тридцать групп в списке системных рисков, Financial Times, 30 ноября 2009 г.». Отсутствует или пусто
| url =(помощь) - ^ Финансовые времена. «Группа двадцати намерена продвигать планы по двухуровневому рейтингу банковского риска, Financial Times, 10 ноября 2010 года». Отсутствует или пусто
| url =(помощь) - ^ Совет по финансовой стабильности. «Список системно значимых финансовых институтов» (PDF).
- ^ Совет по финансовой стабильности. «Обновление группы глобальных системно значимых банков (G-SIB)» (PDF).
- ^ «Обновление группы глобальных системно значимых банков (G-SIB) за 2013 год» (PDF). Совет по финансовой стабильности. 11 ноября 2013 г.
- ^ «Обновление 2014 года группы глобальных системно значимых банков (G-SIB)» (PDF). Совет по финансовой стабильности. 6 ноября 2014 г.
- ^ а б «Обновление 2015 г. группы глобальных системно значимых банков (G-SIB)» (PDF). Совет по финансовой стабильности. 3 ноября 2015.
- ^ «План разрешения проблем в FDIC». Получено 31 января 2013.
- ^ Планы разрешения проблем. «Планы разрешения проблем в ФРС». Федеральный резерв. Получено 23 января 2013.
- ^ а б c d е «Европейская комиссия - MEMO / 13/690: Требования к капиталу - CRD IV / CRR - Часто задаваемые вопросы» (PDF). Европейская комиссия. 16 июля 2013 г.
- ^ «Десять ключевых моментов из соотношения TLAC ФСБ» (PDF). http://www.pwc.com/us/en/financial-services/regulatory-services/publications/2014-basel-iii-fsbs-tlac-proposal.jhtml. Регуляторная практика PwC в области финансовых услуг, ноябрь 2014 г. Внешняя ссылка в
| сайт =(помощь) - ^ «TLAC: что вы должны знать». Euromoney.
- ^ а б Список стресс-тестов банков # Америка
- ^ Далтон, Мэтью (10 октября 2011 г.). "Франция и Бельгия достигают пакта о больных Dexia". Журнал "Уолл Стрит. Получено 2011-10-10.
- ^ «ЕС одобрил план реструктуризации Dexia на 90 млрд евро». Телеграф и AFP. 28 декабря 2012 г.
- ^ «Кто слишком велик, чтобы потерпеть неудачу? Оценка GAO совета по надзору за финансовой стабильностью и Управления финансовых исследований» (PDF). Правительство США. 14 марта 2013 г.
- ^ а б «Комплексный анализ и обзор капитала 2014: структура оценки и результаты» (PDF). Федеральный резерв. 26 марта 2014 г.
- ^ «Банковская информация и регулирование: планы урегулирования несостоятельности». Федеральный резерв. 2 октября 2014 г.
- ^ MetLife продаст подразделение банка GE Capital
- ^ Пузангера, Джим (14 января 2013 г.). «MetLife уходит из банковского бизнеса, продает депозиты GE Capital». Лос-Анджелес Таймс.
- ^ «MetLife Bank продаст JPMorgan Chase портфель обслуживания ипотечных кредитов на 70 млрд долларов». CBS / AP.
- ^ а б c "Соглашение между правительством (Socialdemokraterne, Radikale Venstre и Socialistisk Folkeparti) и Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance и Det Konservative Folkeparti относительно регулирования деятельности систематически важных финансовых учреждений (SIFIs), а также требований, предъявляемых ко всем банкам и ипотечным кредитам учреждениям, чтобы иметь больше капитала и капитал более высокого качества, а также более высокую ликвидность ". Министерство бизнеса и роста Дании. 10 октября 2013 г.
- ^ а б «Отчет о финансовой стабильности - июнь 2014 г.» (PDF). Банк Англии. 25 июня 2014 г.
- ^ «Консультационный документ: Руководство по критериям для определения условий применения статьи 131 (3) Директивы 2013/36 / EU (CRD) в отношении оценки других системно значимых учреждений (O-SII)» (PDF). Европейское банковское управление. 18 июля 2014 г.
- ^ а б "Her er Sifi-aftalen" (на датском). FinansWatch. 10 октября 2013 г.
- ^ а б "Развитие системного финансового института (SIFI)" (PDF) (на датском). Finanstilsynet. 24 июня 2014 г.
- ^ "Banca D'Italia" (PDF).
- ^ «Требование дополнительного буфера повышает устойчивость голландских системных банков». De Nederlandsche Bank. 29 апреля 2014 г.. Получено 28 апреля 2017.
- ^ а б «Регулирование и решение о системно значимых финансовых учреждениях». Министерство финансов (Норвегия). 12 мая 2014 г.
- ^ а б "Pengepolitisk rapport - med vurdering av finansiell stabilitet" (PDF) (на норвежском языке). Банк Норвегии. Сентябрь 2014 г.
- ^ "Finansielle utviklingstrekk (ноябрь 2014 г.)" (PDF) (на норвежском языке). Finantilsynet (Управление финансового надзора Норвегии). 4 ноября 2014 г.
- ^ Banco de España обновляет список системно значимых учреждений и устанавливает резервы их капитала Banco de España 24 ноября 2017 г.
- ^ а б c "Kapitalkrav för svenska banker (FI Dnr 14-6258)" (PDF) (на шведском языке). Finans Inspektionen. 8 сентября 2014 г.
- ^ "Förslag till föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde (FI Dnr 14-7010)" (PDF) (на шведском языке). Finans Inspektionen. 12 июня 2014 г.
- ^ «Схема стресс-тестирования банковской системы Великобритании (документ для обсуждения)» (PDF). Банк Англии. 30 сентября 2013 г.
- ^ «Министры ЕС ищут решение о том, кто будет платить в случае банкротства банков». Рейтер. 24 июня 2013 г.
- ^ «Совет согласен с позицией по банковскому урегулированию (11228/13, ПРЕССА 270)» (PDF). Совет ЕС. 27 июня 2013 г.
- ^ "Сделка достигнута по указанию банка о внесении залога'" (PDF) (Пресс-релиз). Европейский парламент. 12 декабря 2013 г.
- ^ «Файл с процедурой - Ссылка на документ 2012/0150 (COD) - Кредитные учреждения и инвестиционные фирмы: основа для восстановления и урегулирования». Европейский парламент - законодательная обсерватория. 28 января 2014 г.
- ^ «Межведомственный файл 2012/0150 (COD): Восстановление и урегулирование несостоятельности банков [Первое чтение] - Предложение о Директиве, устанавливающей основу для восстановления и урегулирования несостоятельности кредитных организаций и инвестиционных фирм (BRRD) - окончательный компромиссный текст» (PDF). Совет Европейского Союза. 18 декабря 2013 г.
- ^ а б «Отечественные системно значимые банки Австралии - декабрь 2013 г.» (PDF). Управление пруденциального регулирования Австралии. 23 декабря 2013 г.
- ^ «Обзор требований к нормативному капиталу для австралийских ADI после Базель III». Клейтон Утц. 15 мая 2014 г.
- ^ а б «Внутренняя системная значимость и целевые показатели капитала - DTI». Офис суперинтенданта финансовых учреждений. Март 2013 г.
- ^ «Оценка системного значения финансовых институтов (Обзор финансовой системы: декабрь 2013 г.)» (PDF). Банк Канады. 10 декабря 2013 г.
- ^ HKMA. «Назначение национальных системно значимых уполномоченных учреждений (D-SIB)» (PDF). Валютное управление Гонконга. Получено 28 декабря 2019.
- ^ а б «Речь: отчет о макропруденциальном прогрессе» (PDF). Швейцарский национальный банк. 11 октября 2013 г.
- ^ «Определение системно значимых банков». Публикации: Банковский сектор. Швейцарский национальный банк. Получено 2 июн 2018.
- ^ «Второе издание 2019 года - Обзор финансовой стабильности». www.resbank.co.za. Получено 2020-12-04.